孫同學(xué)
2019-08-14 00:54在對沖實現(xiàn)delta nuetral的狀態(tài)下,盈利從哪里來呢?比如股票賺了1塊,但是option上又虧回去了,盈虧持平。而如果考慮期權(quán)成本,那就是個虧本買賣。
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1個回答
Adam助教
2019-08-14 15:42
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同學(xué)你好,這里考慮的是代價最?。ɑ蛘哒f成本最?。?br/>atm時delta變化最為敏感。脫離當(dāng)前價格將產(chǎn)生重新對沖和增加成本的需要(ATM由于最敏感,所以重新對沖的成本?。?/p>
