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Cindy助教
2019-08-14 17:40
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同學你好,這道題咱們可以通過排除法做出來,
A選項,理論上,風險厭惡系數(shù)應(yīng)該是正的,因為我們假設(shè)投資者是風險厭惡的,所以一般情況下風險厭惡系數(shù)為正,A選項說小于0就是錯的
B選項,既然是單純的波動率交易,我們關(guān)心的自然是波動率而不是return了,所以B選項說錯了
D選項,賣出波動率的保護,并不是一個低風險的策略,想想次貸危機期間的AIG和雷曼兄弟就知道了,如果剛好在危機前夕賣出波動率的保護的話,這其實是很危險的,所以D選項說錯了
綜合下來,這道題就選擇C選項了
