劉同學(xué)
2019-08-18 21:58老師,這道題為什么不能用一年的VaR算出來以后,除以根號(hào)252折合成一天的?為什么要用年化收益除以252和方差除以根號(hào)252? 一級(jí)學(xué)的方法不適用嘛?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-19 09:25
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同學(xué)你好,一級(jí)里面的平方根法則其實(shí)是有個(gè)前提條件的,就是預(yù)期收益率miu都是0,不然是無法使用的,因此這里的預(yù)期收益率不為0的情況下是沒法使用這個(gè)方法的,要根據(jù)答案里面的方法來解答。
