James
2019-08-19 03:26請(qǐng)問(wèn)老師，這類型的題目，是不是只要說(shuō)“xx認(rèn)為股票上升下降的概率是..."就都不能用作u,d的值；除非題目明確說(shuō)明u,d是多少，否則全部要根據(jù)股票價(jià)格算出u和d?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-08-19 17:57
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同學(xué)你好，xx認(rèn)為股票上升下降的概率是...說(shuō)的是風(fēng)險(xiǎn)中性概率，這種情況下不可以作為風(fēng)險(xiǎn)中性概率。風(fēng)險(xiǎn)中性概率要自我計(jì)算。
而這里的u、d指的是股價(jià)上漲、下降的幅度，比如未來(lái)股價(jià)會(huì)變化20%，那么對(duì)應(yīng)的u就是1.2，對(duì)應(yīng)的d就是0.8
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