小同學(xué)
2019-08-19 22:12這道題里面不用考慮兩種資產(chǎn)配比權(quán)重嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-20 09:27
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同學(xué)你好,你如果使用(wasigma)^2+(wbsigmb)^2+2*rho*wa*wb*sigma*sigmab 再開根號求出組合的標(biāo)準(zhǔn)差,然后再用平方根法則去計(jì)算VAR,最后得到的結(jié)果其實(shí)是一模一樣的,你可以親自算一下,兩個結(jié)果完全相同
