陳同學(xué)
2019-08-20 14:21option算var應(yīng)該為零呀！我認(rèn)為這道題只需要算forward的var呀！請(qǐng)老師解釋一下吧
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-20 18:02
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同學(xué)你好，deep in the money call option的 delta是1，一級(jí)里面我們已經(jīng)學(xué)過(guò)delta代表的是標(biāo)的資產(chǎn)變化1塊錢，期權(quán)價(jià)格變化多少，這里的標(biāo)的資產(chǎn)是存在波動(dòng)的，所以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化會(huì)引發(fā)期權(quán)價(jià)格的變化，所以在計(jì)算VAR的時(shí)候，期權(quán)的波動(dòng)是要考慮進(jìn)去的。
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