祝同學(xué)
2019-08-20 16:22請(qǐng)把D項(xiàng)詳細(xì)解釋一下,感覺老師說(shuō)的不太完備
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-20 18:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
D說(shuō)的是使用var可以用于度量(當(dāng)危機(jī)發(fā)生,相關(guān)性上升時(shí))產(chǎn)生的影響
這里是不對(duì)的。危機(jī)時(shí)除了相關(guān)性上升,其他的條件也會(huì)發(fā)生改變。使用var去度量是不準(zhǔn)確的(risk metrics是基于正態(tài)分布,而危機(jī)時(shí),市場(chǎng)不是正態(tài)分布)
壓力測(cè)試對(duì)于度量危機(jī)時(shí)的影響的效果是比較好的,是對(duì)VAR模型的補(bǔ)充
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追問(wèn)
能提示一下D哪里說(shuō)了不是在一定置信水平的損失嗎?我讀不太懂后半句,謝謝!
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追答
同學(xué)你好,不好意思是我看錯(cuò)了。剛剛說(shuō)的是這道題的上一題
現(xiàn)在解釋已做了修改。請(qǐng)看一下
