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Adam助教
2019-08-20 18:39
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同學你好,
體制轉(zhuǎn)換模型主要針對波動率來建模的。可解決肥尾問題。是一種分段建模的方法
問的是哪個最適用體制轉(zhuǎn)換
A:利率分布,假定波動率為常數(shù):明顯不對,體制轉(zhuǎn)換針對波動率
B:如果正太分布不存在,也就是尾部可能會有問題,這個時候使用體制轉(zhuǎn)換是比較好的(題中說不好。)
C:體制轉(zhuǎn)換模型是一種分段建模的方法,這樣的方法降低了偏離的可能性(說法是反的)
