秦同學(xué)
2019-08-21 07:48老師，如果1時刻上升概率那個value 不為0，上升和下降兩個分支折到0時刻，直接相加嗎？最后的value 怎么計算啊
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-21 09:34
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同學(xué)你好，其實截圖里面已經(jīng)學(xué)了很清楚了，如果上面的分支的期權(quán)價格不是0，假設(shè)是A,那么就用A去替代0，再乘以對應(yīng)的概率并且折現(xiàn)，計算過程同老師紅筆部分寫的字，這部分知識點除了講義之外，你還可以看一下市場風(fēng)險教材里面的二叉樹對期權(quán)定價的部分，這部分內(nèi)容notes寫的十分精煉，而且頁數(shù)很少，推導(dǎo)過程極度詳細(xì)。
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