1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-21 17:49
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同學(xué)你好, 根據(jù)put call parity公式,C+K=P+S,左邊是CALL option 右邊是 PUT option,如果等式一遍被隱含波動(dòng)率所確定的新的期權(quán)價(jià)格替代,那么等式右邊在 K S 為常數(shù)的情況下,P也應(yīng)該被隱含波動(dòng)率所確定的新的期權(quán)價(jià)格所替代,而且差值是一樣的。
