Aspirin0722
2019-08-21 21:24為什么如果利率變動(dòng)一樣損益就抵消了，都是在虧錢(qián)啊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-22 09:39
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同學(xué)你好，我給你舉個(gè)例子呀，如果國(guó)債利率從5.38%下降到5.32%，互換利率從6.01%下降到5.05%，那么二者的損益確實(shí)是相互抵消的
國(guó)債頭寸，8*（5.32%-5.38%）/100*50000=-240（利率下降，國(guó)債價(jià)值上升，做空國(guó)債是在虧錢(qián)）
互換頭寸，8*（5.05%-6.01%）/100*50000=240（利率下降，互換價(jià)值上升，做多互換是在賺錢(qián)）
二者剛好相互抵消了
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