邢同學(xué)
2019-08-22 16:01為什么當(dāng)deltas are stable的時(shí)候 delta-normal法會(huì)更精確在評估option的VaR的時(shí)候
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-22 18:18
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同學(xué)你好，因?yàn)閐elta normal法是對于期權(quán)進(jìn)行定價(jià)的一個(gè)方式，而期權(quán)定價(jià)的核心就是在于計(jì)算delta，有了delta才可以通過標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變化映射到期權(quán)價(jià)格的變化上，如果delta都是不能確定甚至變化劇烈的，那么delta normal法就會(huì)變得不夠精確。
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