1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-23 18:17
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同學(xué)你好，
這個(gè)問的是銀行做的是表內(nèi)對(duì)沖還是表外對(duì)沖？期末的損益是多少？
因?yàn)樵撱y行資產(chǎn)負(fù)債是不匹配的，1000萬元的美元負(fù)債，對(duì)應(yīng)500萬的美元資產(chǎn)和500萬的英鎊負(fù)債，不適合表內(nèi)對(duì)沖。500萬美元負(fù)債與500萬英鎊資產(chǎn)不匹配的風(fēng)險(xiǎn)可以通過遠(yuǎn)期合約來對(duì)沖，即表外對(duì)沖。
損益情況：
英鎊負(fù)債頭寸=1000×（1+7%）=1070英鎊
英鎊資產(chǎn)頭寸=500×（1+8%）=540英鎊
美元資產(chǎn)頭寸（換算成英鎊）=500×1.42×（1+12%）/1.40=568英鎊
損益=540+568-1070=38萬英鎊
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