鄭同學(xué)
2017-11-25 00:01run test，trading rules，correlation都可以用來support weak form efficiency？可以麻煩分別解釋一下這三個(gè)名詞如何support weak市場有效的嗎？
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-11-27 10:25
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其實(shí)就是檢驗(yàn)weak form下你能不能獲得超額收益。如果能通過某種規(guī)律獲得超額收益，那么這個(gè)市場就是無效的。如果無論怎樣都不能獲得超額收益，那就是有效的。runs test就是研究股票漲跌正負(fù)號(hào)的變動(dòng)。如果這些符號(hào)有規(guī)律，我們就認(rèn)為市場有規(guī)律可循。trading rule也一樣，研究股票交易的規(guī)則。如果規(guī)則能夠給人帶來超額收益，那么就是無效的。correlation也差不多是一個(gè)意思。
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