caramelhan
2019-08-23 10:01關(guān)于IRB 請(qǐng)問(wèn)這句哪里錯(cuò)了？IRB的高級(jí)法不就是這句么？謝謝 。Internal estimates of default probabilities and internal estimates for other model inputs.
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-23 16:33
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同學(xué)你好，能給出上下文么，光從這句話沒(méi)法判斷，因?yàn)樵诟呒?jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，銀行可以自行估計(jì)PD、LGD、EAD以及公司業(yè)務(wù)、主權(quán)債、同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口的調(diào)整年限，相關(guān)規(guī)定如下：
1. 違約概率可以通過(guò)信用緩釋工具降低，不過(guò)對(duì)于同業(yè)業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，違約的最低概率依舊是0.03%。
2. LGD主要受抵押品質(zhì)量和債務(wù)償付層級(jí)的影響。
3. 經(jīng)過(guò)監(jiān)管層批準(zhǔn)后，銀行可以通過(guò)內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)敞口，對(duì)于表外衍生品合約，銀行可以使用蒙特卡洛仿真法計(jì)量下一年的風(fēng)險(xiǎn)敞口預(yù)期。
所以這些model input是可以被銀行自己估計(jì)的，而基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，銀行只能計(jì)算違約概率PD，因此你可能說(shuō)的是基礎(chǔ)的IRB
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)b為什么不對(duì)？
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追答
同學(xué)你好，正如我第一條答疑說(shuō)的，因?yàn)轭}目問(wèn)你的是 foundation approach方法，也就是基本法，基本法里面銀行只能自己計(jì)算一個(gè)pd，別的參數(shù)是要監(jiān)管機(jī)構(gòu)給出的，而高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法 銀行是可以計(jì)算別的inputs的
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