1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-26 11:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題問的是使用歐洲美元期貨對(duì)沖(題干中未提及,也就是要根據(jù)歐洲美元期貨一個(gè)基點(diǎn)25元,也就是DV01)
因此這里使用DV01計(jì)算
收到固定利息,相當(dāng)于持有債券,久期為正,
支付固定利息,相當(dāng)于空頭債券,久期為負(fù),
凈DV01=385×7.581×0.0001-420×4.433×0.0001=0.291-0.186=0.105m
0.105M/25=4227
原始頭寸的dv01是正的。即short 歐洲美元期貨
