林同學(xué)
2019-08-25 00:16老師，書本這里說的異常是從min variance方面說嗎？這段看到我有點(diǎn)懵??
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-26 13:53
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同學(xué)你好，這部分內(nèi)容不用深入糾結(jié)哦，考綱對這部分內(nèi)容沒有要求的，
這段話說的還是beta，你看我圈出的那段話就好啦，這段話說的是beta異象，
通常我們認(rèn)為beta越大的股票收益應(yīng)該越高，但是如果beta越大收益越低的話就是出現(xiàn)了異象，后面就有兩位學(xué)者對此進(jìn)行了研究，F(xiàn)razzini和Pedersen，通過他們的研究發(fā)現(xiàn)，高beta和低beta的股票，其實(shí)他們之間的收益的差距并不大，反而差別比較大的是夏普比率，
我們只要知道這個(gè)就好啦，以考試的重心為主呀(#^.^#)
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