張同學(xué)
2019-08-25 09:20老師,能講一講這道題的思路嗎?還有就是視頻里的v/100000000再乘以久期加上BondC的v/100000000再乘以久期等于Bond B的久期是怎么來的,意義是什么,這一步是在算什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-08-26 18:31
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同學(xué)你好,組合的久期等于各自的久期乘以對應(yīng)的市值權(quán)重,然后再求和。
比如一個債券組合中有資產(chǎn)1,久期是D1,市值在整個組合中的占比是W1.資產(chǎn)2,久期是D2,市值在整個組合中的占比是W2.
那么組合的久期=W1*D1+W2*D2
