1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-26 14:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
遠(yuǎn)期利率=期貨利率-1/2 σ^2 T_1 T_2
T_1 為期貨合約的期限
T_2 為期貨合約標(biāo)的利率所對(duì)應(yīng)的期限(相差0.25)
該回答已被題主采納同學(xué)你好,
遠(yuǎn)期利率=期貨利率-1/2 σ^2 T_1 T_2
T_1 為期貨合約的期限
T_2 為期貨合約標(biāo)的利率所對(duì)應(yīng)的期限(相差0.25)