ayeyea
2019-08-25 16:37Swap rate, swap spread定義是啥？計算公式是啥？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2019-08-26 09:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，建議你看下基礎(chǔ)班的視頻，這些概念都有詳細(xì)的講解。
1當(dāng)我們在討論利率互換時，通常是固定換浮動，固定端的利率又稱為swap rate。
2swap spread 在原版書中給出的定義如下：The swap spread is defined as the spread paid by the fixed-rate payer of an interest rate swap over the rate of the “on-the-run” (most recently issued) government security with the same maturity as the swap
3計算公式為見下圖，B表示折現(xiàn)因子。
0
0
0
0
