ayeyea
2019-08-25 19:17助理用的方法和答案提及的方法沒太看懂。題干中的spot rate是通過bootstrapping方法計算出來的，具體怎么計算出來呢？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Dean助教
2019-08-26 15:59
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同學你好，這其實是一種數(shù)學上遞推的思想，這個比較難以說明，請結合圖片的例題的例題來看下面的文字解析。
因為一年期的spot rates等于par rates 是已知條件，然后再求兩年期的spot rates，由于是平價債券，在整個兩年期債券價格求解公式中，只有r（2）這一個參數(shù)是未知的，要進行求解。
求解完成后再是同樣的道理去求解r（3），以此類推。
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