1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-26 16:14
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同學(xué)你好，
這是一個(gè)尾部對(duì)沖問題。在一個(gè)FRA或者SWAP組合里，用利率期貨進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，尾部對(duì)沖意味著什么？
尾部對(duì)沖，當(dāng)采用期貨來對(duì)沖時(shí),對(duì)于每天的交割可以做出一個(gè)微小調(diào)整，這個(gè)調(diào)整方式就叫做尾部對(duì)沖。因?yàn)槠谪浭敲咳战Y(jié)算的，用期貨對(duì)沖這個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)，必然允許在期貨的保證金賬戶多收或者多付一定的現(xiàn)金。
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