張同學(xué)
2019-08-26 13:47VAR計算得到7.29,ES通常不應(yīng)該大于VAR嘛?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-26 18:13
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同學(xué)你好,, the severity is normally distributed with a mean of $4 million 說的是嚴(yán)重性的程度是符合均值等于4的條件的,言外之意就是 超過VAR(題干里面的信息你是算不出VAR的)的ES的均值是等于4,標(biāo)準(zhǔn)差是2 ,這個標(biāo)準(zhǔn)差也是ES的標(biāo)準(zhǔn)差,所以這里和VAR沒有任何的關(guān)系。
