項(xiàng)同學(xué)
2019-08-26 21:05PFE和maximum PFE的區(qū)別和關(guān)聯(lián)是什么？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-27 18:02
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同學(xué)你好，在風(fēng)險(xiǎn)管理中，我們通常關(guān)注在未來(lái)的某個(gè)時(shí)候，一定的置信水平下，可能面臨的最糟糕的風(fēng)險(xiǎn)敞口。極端敞口/潛在未來(lái)敞口（peak exposure/potential future exposure）是指衡量給定置信水平下未來(lái)的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口。這個(gè)一個(gè)時(shí)點(diǎn)的概念
最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口（maximum PFE）僅代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)最大的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口，因此最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)的最差情景敞口（worst-case exposure），這是一個(gè)時(shí)段的概念
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