Aspirin0722
2019-08-26 22:02老師麻煩能解釋一下第一條嗎？為什么window越長，var曲線越稀疏
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-27 09:17
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同學(xué)你好，如果以一周為一個(gè)計(jì)量單位，計(jì)算一年的VAR，那么一周就是就是一個(gè)horizon，而一年就是一個(gè)window，你window越大，那么你在horizon定下的情況下，你的數(shù)據(jù)就會(huì)取了越多，因此你算出來的VAR的數(shù)據(jù)也會(huì)越多，比如你的公司已經(jīng)存在了10年，假設(shè)在horizon相同的情況下，window是500天，那么你可以只可以畫出5條var 曲線（500天的數(shù)據(jù)在每一個(gè)置信水平下找到對(duì)應(yīng)的點(diǎn)，然后連線連起來形成一個(gè)curve），也就是5條var curve，如果你的window變成了1年（250天），那么你就可以畫出10條var curve。這里復(fù)雜的地方在于 var curve的稀疏是指var curve曲線數(shù)量的減少，所以你數(shù)據(jù)消耗量越大，你的手里能畫出來的線越少。
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