史同學(xué)
2019-08-27 10:27請(qǐng)問老師,如果按照公式,投資組合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方,如果投資組合與benchmark的夏普比率都大于0的話,那么投資組合的夏普比率是不恒大于benchmark的夏普比率呀?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-27 15:49
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同學(xué)你好,投資組合SR的平方=benchmark的SR的平方+IR的平方,這個(gè)公式不是一個(gè)恒等式,這個(gè)公式指的是,一個(gè)基金可以為投資組合創(chuàng)造的最大化的夏普比率,應(yīng)該等于這個(gè)基金經(jīng)理自己的信息比率的平方加上benchmark 夏普比率的平方,所以,我們不能說組合的夏普比率就是恒定大于benchmark的夏普比率哦
