鄧同學(xué)
2019-08-27 10:54你好。多重共線(xiàn)性的標(biāo)準(zhǔn)誤為何被高估？這個(gè)問(wèn)題我始終理解不了。 雖然說(shuō)， 根據(jù)F表，df2越大，F(xiàn)值越小，在原來(lái)的方程里面加多了一個(gè)具備多長(zhǎng)共線(xiàn)性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR/MSE），所以在多長(zhǎng)共線(xiàn)性下，標(biāo)準(zhǔn)誤被人為高估。 這樣的解析我總覺(jué)得很牽強(qiáng)，有沒(méi)有一個(gè)圖可以更加方便我們?nèi)ダ斫舛嘀毓簿€(xiàn)性的SE被高估的呢？比如正序列相關(guān)和負(fù)序列相關(guān)那樣的圖，我們就很容易理解。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-08-28 17:50
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同學(xué)你好，我查閱了一些資料，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有什么圖形可以比較好的解釋多重共線(xiàn)性。那這塊還是按結(jié)論來(lái)記吧。另外我找到一些對(duì)于多重共線(xiàn)性嚴(yán)重程度的表述的圖形，可以分享給你看一下。
Inflated standard errors for the regression coefficients → the estimated t-statistics to be underestimated → the little power of rejection：回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤增大，估計(jì)的t統(tǒng)計(jì)量被低估，更難拒絕原假設(shè)，即???????↑→t?statistic↓ →?????????? ???????????? ???? ???????????? ??0→??(????)↑，其理解思路：如果兩個(gè)自變量存在多重共線(xiàn)問(wèn)題，本質(zhì)上只需要保留其中一個(gè)自變量，因此另一個(gè)自變量對(duì)于因變量的解釋力度應(yīng)該是很低的，此時(shí)這個(gè)解釋力度低的自變量的斜率應(yīng)該不顯著，因此倒推其???????應(yīng)該是增大的
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