鄧同學
2019-08-27 10:54你好。多重共線性的標準誤為何被高估？這個問題我始終理解不了。 雖然說， 根據(jù)F表，df2越大，F(xiàn)值越小，在原來的方程里面加多了一個具備多長共線性的變量X，導致了F值變小，MSE變大（F=MSR/MSE），所以在多長共線性下，標準誤被人為高估。 這樣的解析我總覺得很牽強，有沒有一個圖可以更加方便我們?nèi)ダ斫舛嘀毓簿€性的SE被高估的呢？比如正序列相關(guān)和負序列相關(guān)那樣的圖，我們就很容易理解。
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1個回答
Chris Lan助教
2019-08-28 17:50
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同學你好，我查閱了一些資料，沒有發(fā)現(xiàn)有什么圖形可以比較好的解釋多重共線性。那這塊還是按結(jié)論來記吧。另外我找到一些對于多重共線性嚴重程度的表述的圖形，可以分享給你看一下。
Inflated standard errors for the regression coefficients → the estimated t-statistics to be underestimated → the little power of rejection：回歸系數(shù)的標準誤增大，估計的t統(tǒng)計量被低估，更難拒絕原假設，即???????↑→t?statistic↓ →?????????? ???????????? ???? ???????????? ??0→??(????)↑，其理解思路：如果兩個自變量存在多重共線問題，本質(zhì)上只需要保留其中一個自變量，因此另一個自變量對于因變量的解釋力度應該是很低的，此時這個解釋力度低的自變量的斜率應該不顯著，因此倒推其???????應該是增大的
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