張同學(xué)
2019-08-27 16:26想問(wèn)一下，copula上課講過(guò)類似VAR存在fat tail問(wèn)題，那么如何說(shuō)他考慮了尾部問(wèn)題呢？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-28 16:30
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同學(xué)你好，如果是copula的話，在面對(duì)肥尾分布的時(shí)候，往往會(huì)使用copula族中的t copula 或者更復(fù)雜的阿基米德copular等，copular的本質(zhì)其實(shí)是一個(gè)連接函數(shù)，把兩個(gè)獨(dú)立的分布給結(jié)合在一起，進(jìn)而分析尾部的相關(guān)性，而t copular更適用于連接肥尾的分布。
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