春同學(xué)
2019-08-27 17:08外部信用增級(jí)中的interest rate swap的原理能講一下嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-27 18:00
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同學(xué)你好，這個(gè)方法大致了解一下就好了呀
證券化產(chǎn)品的流入的現(xiàn)金流和流出的現(xiàn)金流可能出現(xiàn)期限或者償付方式等的不匹配，此時(shí)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，我們可以利用流動(dòng)性增級(jí)方式進(jìn)行覆蓋，如通過(guò)利率互換將不同的付息方式和不同的付息期進(jìn)行調(diào)整，減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
如果付出的是浮動(dòng)，可以進(jìn)入一個(gè)利率互換，收到浮動(dòng)利息，這樣就可以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)了
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