許同學(xué)
2019-08-28 10:02可以理解本題C是比較明顯的錯(cuò)誤,但是第二題B選項(xiàng)VAR(10%)會(huì)理解成10%confidence level 下的VAR,原版書上的習(xí)慣也是比如95%VAR就表示95%confidence level 的VAR(分位數(shù)取1.645)而不是5%的VAR呀,這樣的話也會(huì)選出B這個(gè)答案來(lái)。這個(gè)怎么解釋呢
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-28 17:23
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同學(xué)你好,這里的10%應(yīng)該理解為顯著性水平,不然是沒(méi)法解出B選項(xiàng)的,一般來(lái)說(shuō) 置信水平看大的數(shù)字(90% 95% 99%),顯著性水平是看小的數(shù)字(1% 5% 10%)。
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