1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-29 15:29
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同學(xué)你好
如果短期利率的波動(dòng)率是4%，那么一個(gè)5年期歐洲美元期貨的凸性調(diào)整是多少？
考察的就是這個(gè)公式：遠(yuǎn)期利率=期貨利率-1/2*（σ^2）*（ T_1）* T_2
其中：凸性調(diào)整的值就是1/2*（σ^2）*（ T_1）* T_2
T_1+0.25=T_2
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