王同學
2019-08-29 11:53老師你好,notes上關于carry trade寫的(已用筆劃出)carry trades typically perform well during low-volatility periods. 為什么在low-volatility期間perform well?
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1個回答
Dean助教
2019-08-29 17:37
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同學你好,我們通過報價算出的外匯套利收益通常都是非常小非常小的,所以在做這些交易時都是會是有很大的杠桿。
如果是很波動的外匯市場,當出現極端的下跌情況很有可能導致觸發(fā)補充保證金,要是補不上,甚至遭到強制結算,進而就遭受很大的損失。
所以低波動率的市場可以有更好的收益。
