羅同學(xué)
2017-11-27 03:36R55 書后習(xí)題第18題，求price value of a basis point 時(shí)，有兩種公式，書后答案用的是類似approximate modified duration 的方法。但是為什么我用定義式 PVBP = P * D * 1bp （見基礎(chǔ)班講義 p203/263) 就差這么多呢？謝謝！
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2017-11-27 10:35
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同學(xué)你好，請你盡量把題拍照上傳，因?yàn)槟憬o的reading號碼應(yīng)該是錯(cuò)的。
你的計(jì)算邏輯是沒有問題的。
按照知識點(diǎn)應(yīng)該是R54的第18題，如果是這道題的話題目上說還有9年的到期，你的麥考利久期是算錯(cuò)了的，你只算了三年。
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