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Robin Ma助教
2019-08-30 17:31
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同學你好，你把公式再仔細看下，如果12%/252 放在指數(shù)上運算，和你最后算出來再單獨除以根號252，這兩個算出來顯然是不一樣的結果，只有delta normal法算才可以最后進行調整，而lognormal只能一步步先轉化，再算
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追問
我就是要問我這種算法為何錯了？？？
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追答
你這個算法錯是因為 你最后的時候乘以根號10和除以根號250 這一步錯了，表面上看起來你是使用了平方根法則，但是你這是lognormal法，不能整體使用平方根法則（因為對數(shù)運算和delta normal法的直接相乘是有誤差的），而且，平方根法則有一個很基礎的使用前提，就是你的初始收益率必須是0，不然你沒法使用，而一級中我們學習的平方根法則的應用條件都是在初始收益率等于0的條件下的，這其中涉及到不少的數(shù)學推導，如果沒法完全理解的話可以記住答案的計算步驟，答案的計算步驟在原版書第10頁中是一模一樣的。
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