葛同學(xué)
2019-08-30 06:15第三題，答案中紅筆圈的公式怎么理解？pd和lamda是怎樣的關(guān)系
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-30 17:19
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同學(xué)你好，
第一個(gè)問(wèn)題：PD*(1-RR)=credit spread，這個(gè)公式老師是在課堂上有給大家推過(guò)的，我把對(duì)應(yīng)的講義截圖截給你看看呀。請(qǐng)看下面的圖片，化簡(jiǎn)一個(gè)就能得到這個(gè)等式了
pd和lamda，從某種程度上，他兩都表示違約概率，只不過(guò)PD是比%形式表示的違約概率，如違約概率是5%，而lamda是以次數(shù)的形式表示的違約概率，如1年違約5次，其實(shí)都是違約概率的意思(#^.^#)
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