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Adam助教
2019-08-30 18:35
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方差互換是指將一段時間內(nèi)的資產(chǎn)價格已經(jīng)實現(xiàn)的方差與某一事先約定的方差進行互換,
更容易定價,是因為可以采用看漲和看跌期權(quán)復制這段時間的方差,:本金*方差變化量
而波動率互換中如何對波動率定價(使用期權(quán)時)較為復雜
FRM考試中不要求掌握
