甜同學(xué)
2019-08-30 14:51老師您好，在第一個(gè)例子中，100*95%=95，我們?nèi)〉氖堑?5個(gè)數(shù)據(jù)，為什么在第二個(gè)例子中，30*90%=27，我們?nèi)〉氖堑?8個(gè)數(shù)據(jù)，到底在VaR的計(jì)算中我們計(jì)算出的值要不要往前推一個(gè)數(shù)據(jù)?。?/h3>
所屬：FRM Part I
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-08-30 18:12
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同學(xué)你好，這里是沒有定論的。比如100個(gè)數(shù)據(jù)(用n表示)，置信水平95%，那么從損失比較大的角度來看，
1.可以是第5個(gè)，（1-置信水平）*n=（1-95%）*100=5，一級(jí)可以以這個(gè)為主
2.可以是第6個(gè)，（1-置信水平）*n+1=（1-95%）*100+1=6，二級(jí)可以以這個(gè)為主
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