甜同學(xué)
2019-08-30 15:04老師您好,普風(fēng)險度量方法,我們是給VaR和ES都設(shè)置一定的權(quán)重之后算出的loss?
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1個回答
Cindy助教
2019-08-30 18:02
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同學(xué)你好,是的呀
VaR模型和ES都是譜風(fēng)險度量范疇中的特例。其中ES是以1/(1 - α)為權(quán)重,將尾部的損失進(jìn)行加權(quán)平均。
其中VaR值賦予分位點處損失100%的權(quán)重,尾部其他損失是沒有權(quán)重的。
