春同學
2019-08-31 08:55這一步是將用蒙特卡洛模擬得出的各個業(yè)務條線的LDA,由于各業(yè)務條線有相關性用copulas的方法匯總?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-02 11:39
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同學你好,這兩張圖說的其實包含了兩個步驟
(1)先從損失數(shù)據(jù)里面隨機選取樣本,通過蒙特卡洛模擬的方法重復這個選取的過程,然后先得到一個損失程度的分布。
(2)利用卷積法,copula法損失嚴重程度的分布和損失頻率的分布連接在一起。
