zzzyifan
2019-08-31 13:59請問老師:Age-weighted hs 與spectual risk measure的區(qū)別是否在于Age-weighted hs 是給所有損失加以aging的權(quán)重,而spectual risk measure只是給大于var的損失加以aging的權(quán)重?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-02 10:28
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同學(xué)你好,spectual risk measure是普風(fēng)險度量的意思,spectual risk measure的本質(zhì)是對超過VAR的部分賦予一定的權(quán)重,然后計算出ES,age-weighted ES(VAR) 其實是spectual risk measure中的一種,這兩個方法區(qū)別就是權(quán)重不同,時間加權(quán)平均法 越久遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)權(quán)重越低,而spectual risk measure是給予一樣的權(quán)重。
