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Cindy助教
2019-09-02 16:57
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同學你好，你看一下我給你截的圖片呀，
信息比率是α除以它的標準差，它的標準差的名字叫做tracking error,而α其實就是回歸方程的截距，在這道題里，回歸方程的截距就是0.018，
而你說的是2.31%，它是投資組合的收益減去benchmark的收益，它和α本質(zhì)上還是有一些區(qū)別，二者不能完全的劃等號，
如果用Rp-Rb計算的話，分母對應的應該是σ（Rp-Rb），這個名字叫做tracking error volatility,但是這道題沒有告訴我們這個條件，這個題只說了tracking error,所以我們只能用α除以tracking error來計算IR了
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回復Cindy：謝謝??
