壽同學
2019-09-01 14:08老師說不考慮這些風險的相關性,所以correlation=1。為什么不是=0呢,1不是完全相關的意思嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-02 13:14
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同學你好,這里的不考慮相關性,說的是不考慮“相關性帶來的風散化的效果”,所以對于這五個風險應該起到一個加總的效果,所需的資本金就是簡單的相加。
