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Robin Ma助教
2019-09-02 13:32
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同學你好,計量市場風險資本金中的VARt-1,代表的是上一日的var值,然后再利用平方根法則進行轉化,所以正確的步驟是 先算VARt-1,VAR average,然后比較VARt-1和VAR average*Mc 中間誰更加大,然后用平方個法則轉化,A其實也不能完全算錯,但是B更加好,畢竟不是直接算10天的,而是先算一天再轉化的。
