juliola
2019-09-01 17:57老師你好 這題的1000個observation是1000個10-day P/L嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-02 11:20
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同學(xué)你好,一個obsevation就是一個10-day var, 回測用的置信水平是99%。所以25個超過了1000*0.01=10個,因此認(rèn)為這是一個不好的模型
