春同學(xué)
2019-09-02 14:24在進(jìn)行cash flow mapping能講一下具體的例子嗎？考試時(shí)該如何計(jì)算
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-02 18:01
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同學(xué)你好，考試的時(shí)候是不會(huì)考察你cash flow var的計(jì)算的，可以舉一個(gè)很簡單的例子，一筆債券6個(gè)月時(shí)候支付5元 coupon，12個(gè)月時(shí)候到期 支付105的本息，那么你就找到對(duì)應(yīng)的6個(gè)月5元的0息債券 和 12個(gè)月 105元的0息債券，分別利用他們的duration計(jì)算出對(duì)應(yīng)的var，然后匯總就可以得到整個(gè)組合的var，這個(gè)方法類似的計(jì)算在原版書上是以一張很復(fù)雜的表格進(jìn)行羅列的，而且省掠了計(jì)算步驟，實(shí)際考試暫時(shí)沒這么去考察計(jì)算。
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