zzzyifan
2019-09-02 14:49請問老師Basel framework是non-integrated approach to risk measurement，是否就是compartmentalized approach？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-02 18:08
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同學(xué)你好，這句話其實(shí)說的是一個(gè)意思，就是分開來監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)測量，巴塞爾協(xié)議對于市場 信用 操作 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量都分別給出了合理的建議，但是對于全體風(fēng)險(xiǎn)的匯總給出的相關(guān)系數(shù)是1，即不考慮分散化的情況，因此巴塞爾從審慎角度是把所有的風(fēng)險(xiǎn)分開來進(jìn)行加總并計(jì)算資本金的。
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