1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-03 17:55
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同學(xué)你好。這題使用的dv01對(duì)沖：dv01=d*p*0.0001
被對(duì)沖的資產(chǎn)的DV01是2.5*150m*0.0001=37500
使用的對(duì)沖工具是CTD
因?yàn)閷?duì)沖的是未來的風(fēng)險(xiǎn)，如果給了預(yù)期，用預(yù)期的久期更加準(zhǔn)確。所以使用4.9，而非5
dv01=52.28
對(duì)沖是：怕什么就做什么
擔(dān)心的是資產(chǎn)價(jià)值下跌。即short
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