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2019-09-03 07:19D、為什么bootstrap可以得到ES ?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-03 10:53
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同學(xué)你好,ES是通過(guò)計(jì)算超過(guò)VAR的部分的平均值計(jì)算得到的,那么我們?nèi)绻磸?fù)抽樣,對(duì)超過(guò)VAR的部分進(jìn)行bootstrap一定可以得到超過(guò)VAR部分的數(shù)據(jù)的均值,或者說(shuō)得到超過(guò)部分的中心趨勢(shì),因此可以得到ES
