啦同學(xué)
2019-09-03 07:56老師你好我想問一下，這個(gè)U給的不是today的數(shù)據(jù)嗎？可是EWMA模型中不是要帶入的是n-1天的U嗎？這要如何判斷帶入哪個(gè)均值呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-09-03 17:25
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是這樣的，不管是EWMA還是GARCH模型，只要是題干中給的收益率或者是波動(dòng)率，不管是昨天的還是今天的，都帶入到對(duì)應(yīng)的n-1天的數(shù)據(jù)中去，因?yàn)檫@兩個(gè)模型是預(yù)測(cè)收益率的模型，所以題干中給出的數(shù)據(jù)都是已經(jīng)既成事實(shí)的數(shù)據(jù)，我們直接用就可以了，尤其在考試的時(shí)候千萬不要糾結(jié)。
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