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Wendy助教
2019-09-03 15:50
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同學(xué)你好,當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜時,即upward sloping。相同期限的par rate是小于spot rate的,題干中用的是par rate來估計債券的價格,是會高估債券的價格的。
該回答已被題主采納同學(xué)你好,當(dāng)利率期限結(jié)構(gòu)向上傾斜時,即upward sloping。相同期限的par rate是小于spot rate的,題干中用的是par rate來估計債券的價格,是會高估債券的價格的。